Eigentlich™ ganz normal: iCloud Drive in der Finder-Seitenleiste anklicken und dann z.B. Shift+CMD+N. Da das Ganze aber…

… ein Haufen unausgegorene Kacke ist, die anscheinend noch nicht ganz zu Ende programmiert wurde und der man daher nicht trauen sollte (siehe z.B. die anderen Posts hier bzgl. iCloud Drive Bugs), wäre es auch kein Wunder, wenn das stellenweise nicht funktioniert.

Denn ich nehme mal an, Du hast natürlich schon probiert, einen Ordner auf die gewohnte Weise zu erstellen, und es hat aus irgendeinem Grund nicht geklappt, stimmt's?